Бэктестинг Финансовая энциклопедия

Трейдеру необходимо провести бэктестинг вручную или на программе, выбранной им ранее, используя исторические данные и параметры своей стратегии. В ходе бэктестинга трейдер получит результаты, которые покажут эффективность его стратегии на исторических данных. Форвардное тестирование производительности, также известное как  торговля на бумаге , предоставляет трейдерам еще один набор данных, не соответствующих выборке, для оценки системы.

Имея на руках итоги тестирования, трейдер может проанализировать свою торговую стратегию. Путём анализа больших пластов исторических данных было выявлено, что актив в новом цикле с большой бэктестинг долей вероятности будет вести себя так же, как он делал это в прошлом. Это позволяет программе воспроизвести модель торговли согласно введённым данным и произвести подсчёты.

Идеальный сценарий тестирования на истории

Рассказываем о том, что такое бэктест и как он используется для оценки и тестирования эффективности торговых стратегий на крипторынке. В случае некорректно заданных параметров анализу будет подвергнута не реальная торговая система, а виртуальная. Погрешность результатов при этом увеличится, анализ не даст нужной информации, а трейдер останется в неведении, что бэктест выполнен неверно.

После завершения бэктестинга трейдер должен определить, насколько эффективна была его стратегия, и выявить ее сильные и слабые стороны. Также трейдер должен убедиться в том, что результаты бэктестинга достоверны и могут быть использованы для предсказания будущих тенденций на рынке. Для анализа нужно иметь исторические данные, то есть результаты проведённых сделок.

Он может выполняться с помощью специализированного программного обеспечения для бэктеста или путем написания собственного кода на языке программирования, таком как Python. Если бэктесты в выборке и вне выборки дают схожие результаты, то они, вероятно, в целом верны. Поскольку бэктестинг позволяет трейдерам проверить свои стратегии на исторических данных криптовалют и определить их прибыльность, он становится все более популярным. Например, вводя дополнительные данные, которых изначально не было в торговой стратегии, трейдер уводит тестирование от реальной ситуации, и результаты не будут объективными.

Что такое бэктест?

Форвардное тестирование производительности — это симуляция реальной торговли, включающая следование логике системы на реальном рынке. Хорошо проведенный бэктест, дающий положительные результаты, убеждает трейдеров в том, что стратегия в основе своей является правильной и, вероятно, принесет прибыль при реализации на практике. Хорошо проведенный бэктест, дающий неоптимальные результаты, побудит трейдеров изменить стратегию или отказаться от нее. Универсальных советов по повышению эффективности торговой стратегии на основе бэктестинга нет.

Важным аспектом прямого тестирования производительности является точное следование логике системы; в противном случае становится трудно, а то и невозможно точно оценить этот этап процесса. Трейдеры должны честно относиться к любым входам и выходам из  сделок и избегать такого поведения, как «  выбор вишенки» или отказ от сделки на бумаге, мотивируя это тем, что «я бы никогда не пошел на эту сделку». Если бы сделка произошла в соответствии с логикой системы, ее следует задокументировать и оценить. Бэктестинг является важнейшим компонентом для создания прибыльной стратегии торговли. При помощи бэктестинга можно проверить производительность системы по истории предыдущих торгов. Бэктестинг — это воссоздание процесса торговли на основании правил, которые спекулянт соблюдал в прошлом во время трейдинга.

Сложности бэктестинга

Бэктест в трейдинге представляет собой эффективный метод проверки ТС на прочность. При торговле несколькими инструментами следует обратить внимание на степень их корреляции (сходства). Если они сильно коррелируют друг с другом, риски повышаются, поскольку при провале одной пары за ней с той же амплитудой потянется другая.

• Чтобы узнать больше об использовании инструментов анализа графиков для определения прибыльных торговых возможностей, ознакомьтесь с   курсом технического анализа в  Академии Investopedia .
• Бэктестинг является важнейшим компонентом для создания прибыльной стратегии торговли.
• Тестирование вне выборки и предварительное тестирование производительности обеспечивают дополнительное подтверждение эффективности системы и могут показать истинное состояние системы до того, как на кону будут реальные деньги.
• Бэктест предназначен для того, чтобы проверить, даст ли стратегия при заданных параметрах желаемый уровень прибыли.
• Эти параметры включают в себя, например, индикаторы технического анализа, условия входа и выхода из позиций, временные интервалы для торговли, стоп-лосс, профит-цель и др.

Бэктестинг помогает трейдерам увидеть, как стратегия работает в различных условиях рынка и как ее можно улучшить. Бэктестинг — это общий метод проверки эффективности стратегии или модели после публикации. Backtesting оценивает жизнеспособность торговой стратегии , обнаруживая, как она будет развиваться , используя исторические данные. Если бэктестинг работает, трейдеры и аналитики могут с уверенностью использовать его в будущем.

Суть бэктеста

Если трейдер закладывает в какой-либо инструмент высокую долю риска в ожидании большей прибыли, скорее всего, в анализе будет просадка. В случае, когда трейдер выбирает консервативную торговлю, не стоит ждать, что модель покажет высокую прибыль, но зато риск убытков будет меньше. Идеальный бэктест выбирает выборочные данные за соответствующий период времени, продолжительность которого отражает различные рыночные условия. Таким образом, можно лучше судить о том, являются ли результаты тестирования на истории случайной или надежной торговлей.

Они должны строго относиться к тестированию с наборами данных, отличными от тех, на которых они обучают свои модели. В противном случае бэктест даст блестящие результаты, которые ничего не значат. Если торговую идею можно оценить количественно, ее можно протестировать на истории. Некоторые трейдеры и инвесторы могут обратиться за помощью к квалифицированному программисту, чтобы довести идею до тестируемой формы. Как правило, это предполагает, что программист кодирует идею на проприетарном языке, поддерживаемом  торговой платформой .

Бэктестинг против прямого тестирования производительности

Существуют готовые программы для тестирования стратегий, а также онлайн-бэктест. Однако нужно учесть, что они в основном платные, поэтому эти расходы тоже лучше заложить в прибыль. Сначала мы выберем период времени, на котором хотим протестировать нашу стратегию. Для этого мы возьмем данные о ценах BTC за последний год, начиная с 1 апреля 2022 года и заканчивая 31 мартом 2023 года. Существуют различные сервисы, которые предоставляют такие данные, например, CryptoCompare, CoinMarketCap и другие. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме.

Любая торговая стратегия строится исходя из предполагаемой доходности и системы управления капиталом, то есть определения приемлемого риска. Бэктест предназначен для того, чтобы проверить, даст ли стратегия при заданных параметрах желаемый уровень прибыли. Особенно если вы ведете торговлю на маржинальных счетах, подверженных маржин коллу. Старайтесь подбирать стратегию, во время использования которой волатильность капитала низкая.